轉發中金所《關于加強中證500股指期貨異常交易行為監管的通知》
日期：2015-07-07 來源： 作者：金源期貨 點擊量：3501
關于中證500股指期貨市場異常交易行為的監管，有關事項通知如下：
一、日內過度交易、頻繁報撤單行為的監管標準
（一）日內過度交易行為的監管標準
客戶單日開倉交易量超過1200手的，構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。套期保值交易的日內開倉交易量不受此限。
日內開倉交易量是指客戶單日在所有合約上的單方向開倉數量。
（二）頻繁報撤單行為的監管標準
客戶單日在某一合約上的撤單次數達到或者超過500次的，構成“日內撤單次數過多”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數量不受此限。
二、日內過度交易、頻繁報撤單行為的處理程序
1．客戶日內過度交易行為達到交易所處理標準的，交易所于當日收市后對客戶采取限制開倉的監管措施，限制開倉的時間原則上不低于15日。
2．客戶異常交易行為達到交易所處理標準的，交易所對客戶所在會員進行電話提示，會員應當及時將交易所提示轉達客戶，并對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。
3．客戶達到交易所處理標準的日內過度交易、頻繁報撤單行為發生在同一會員的，交易所對該會員進行電話提示，發生在不同會員的，交易所對開倉交易量、撤單量分布最大的會員進行電話提示。
4．對于未按照交易所要求對客戶盡到通知、教育、引導、勸阻及制止義務的會員，交易所可根據情節的嚴重程度采取提示、約見談話、下發監管警示函、下發監管意見函等監管措施。
由于會員未盡到相關義務，交易所已向會員下發兩次監管警示函的，第三次向該會員下發監管意見函，并向中國證監會提請減少會員分類評價分值。
本通知自2015年7月7日起開始執行。
中國金融期貨交易所
